Bollinger Band Kya Hai? बोलिंजर बैंड और टेस्ट नतीजे
छोटा जवाब
Bollinger band kya hai? 20-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर बनाई गई तीन रेखाओं को बोलिंजर बैंड कहते हैं। NSE के 15 शेयरों पर 15-मिनट बाउंस रणनीति में 1,663 ट्रेड हुए और सारे चार्ज के बाद नतीजा -39.2% रहा। बैंड के बाहर निकलने पर बार-बार ट्रेड करने से भारी ब्रोकरेज और सरकारी चार्ज कटते हैं।
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| Item | Value |
|---|---|
| 5m बाउंस | -71.1% |
| 15m बाउंस | -39.2% |
| Daily बाउंस | -20.3% |
| 15m ब्रेकआउट | -30.8% |
Bollinger band kya hota hai aur iska formula kya hai?
Bollinger band kya hai: बोलिंजर बैंड एक तकनीकी वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जिसे जॉन बोलिंजर ने विकसित किया था। यह चार्ट पर कैंडल्स के चारों ओर तीन बैंड के रूप में दिखाई देता है:
- मिडिल बैंड (Middle Band): 20-पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज (SMA)।
- अपर बैंड (Upper Band): 20 SMA प्लस 2 गुना 20-पीरियड स्टैंडर्ड डिविएशन।
- लोअर बैंड (Lower Band): 20 SMA माइनस 2 गुना 20-पीरियड स्टैंडर्ड डिविएशन।
जब बाज़ार शांत और कंसोलिडेशन में होता है तो बैंड सिकुड़ जाते हैं (Squeeze), और जब बाज़ार में तेज़ चाल या वोलेटिलिटी आती है तो बैंड चौड़े हो जाते हैं।
बाउंस (Mean Reversion) बनाम ब्रेकआउट रणनीति
बोलिंजर बैंड पर ट्रेडर मुख्य रूप से दो विपरीत सोच के साथ काम करते हैं:
- बाउंस रणनीति (Mean Reversion): जब भाव लोअर बैंड के नीचे गिरकर वापस अंदर आता है, तो यह मानकर बाय किया जाता है कि भाव बीच की 20 SMA रेखा की तरफ वापस लौटेगा।
- ब्रेकआउट रणनीति: जब भाव अपर बैंड को तोड़कर ज़ोरदार कैंडल बनाता है, तो यह मानकर बाय किया जाता है कि नया बड़ा बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है।
15 NSE शेयरों पर बोलिंजर बैंड का बैकटेस्ट डेटा
हमने 15 बड़े लिक्विड एनएसई शेयरों पर 12 महीने में पांच बोलिंजर बैंड रणनीतियों का बैकटेस्ट किया। इसमें सभी सरकारी वैधानिक चार्ज (STT, एक्सचेंज फीस, सेबी चार्ज, स्टांप ड्यूटी, जीएसटी) और स्लिपेज घटाए गए:
| रणनीति सेटअप | Candles | Trades | Won % | Price moves | Slippage | Charges | After all costs | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Reversion (5-minute) | 5m | 4,374 | 36.6% | -₹12,526 | -₹9,276 | -₹49,283 | -₹71,085 | -71.1% |
| Mean Reversion (15-minute) | 15m | 1,663 | 44.5% | -₹7,799 | -₹4,972 | -₹26,414 | -₹39,185 | -39.2% |
| Mean Reversion (Daily) | 1d | 103 | 37.9% | -₹14,457 | -₹352 | -₹5,478 | -₹20,287 | -20.3% |
| Breakout (15-minute) | 15m | 1,831 | 40.4% | +₹5,518 | -₹5,752 | -₹30,565 | -₹30,800 | -30.8% |
| Breakout (Daily) | 1d | 69 | 21.7% | -₹13,631 | -₹247 | -₹3,796 | -₹17,674 | -17.7% |
15m बाउंस Exits
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| Part | Count |
|---|---|
| Exit rule | 948 |
| Square-off time | 619 |
| Stop hit | 95 |
| Target hit | 1 |
15m बाउंस Waterfall
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| Step | ₹ |
|---|---|
| Price moves | -₹7,799 |
| Slippage | -₹4,972 |
| Charges | -₹26,414 |
| Net | -₹39,185 |
विस्तृत अंग्रेजी शोध और चार्ट के लिए हमारी मुख्य गाइड Bollinger Bands Strategy पढ़ें।
NIFTY 100 इवेंट स्टडी: बैंड टच के बाद क्या हुआ?
जुलाई 2017 से अक्टूबर 2026 तक NIFTY 100 के सभी शेयरों पर डेली कैंडल पर बैंड टच के बाद 1, 5 और 10 दिन के भाव का अध्ययन:
| Signal | Times seen | Up after 1 day | Up after 5 days | Up after 10 days | Average move in 5 days |
|---|---|---|---|---|---|
| लोअर बैंड से वापस ऊपर क्लोज़ (Bounce) | 5,134 | 50.7% | 52.6% | 52.1% | +0.15% |
| अपर बैंड से ऊपर क्लोज़ (Breakout) | 6,727 | 51.0% | 53.2% | 55.1% | +0.65% |
| Every day, same stocks | 193,939 | 50.8% | 52.7% | 53.7% | +0.41% |
लोअर बैंड से वापस ऊपर आने पर 5 दिन बाद शेयर केवल 52.6% बार हरे निशान में थे (आम दिन: 52.7%)। यानी लोअर बैंड टच पर बाय करने का कोई खास बढ़त नहीं मिली। वहीं अपर बैंड ब्रेकआउट पर शेयर 5 दिन बाद 53.2% बार ऊपर रहे, लेकिन भारी चार्ज के कारण बैकटेस्ट में यह बढ़त भी कायम नहीं रह सकी।
भारी चार्ज और फ़र्ज़ी ब्रेकआउट से कैसे बचें?
15-मिनट बाउंस रणनीति में 12 महीने में 1,663 ट्रेड हुए और कुल चार्ज ₹26,414 लगे।
जब शेयर किसी ट्रेंड में 'बैंड पर चढ़ने' (walking the band) लगता है, तो काउंटर-ट्रेंड बाउंस वाले लगातार स्टॉप लॉस खाते हैं। इसलिए बोलिंजर बैंड को केवल वोलेटिलिटी मापने के लिए इस्तेमाल करें, अकेले सिग्नल पर ट्रेड न लें।
How we tested
- Period
- 2025-10-07 to 2026-10-07
- Stocks
- 15 stocks: RELIANCE, HDFCBANK, ICICIBANK, INFY, TCS, SBIN, BHARTIARTL, ITC, LT, AXISBANK, KOTAKBANK, HINDUNILVR, MARUTI, SUNPHARMA, BAJFINANCE
- Candle size
- 15m
- Account
- ₹1,00,000 in one account, 20.0% per trade, up to 5 open trades
- Product
- intraday
- Exits
- stop 1.5%, target 3.0%, trailing 0.0%, intraday square-off by the engine
- Slippage
- 0.01% per fill
- Charges counted
- brokerage, STT, exchange transaction fee, SEBI fee, stamp duty and GST
- Engine
- LeadFinn backtest engine (files backtest_engine 68ab8514c88d, account 26450af3ec14, india_charges 272d6186e093; repo commit unknown)
- Run date
- 2026-10-09 (IST)
More on how we test: How we test.
Bollinger band bounce: हर टाइमफ्रेम पर नतीजा, इंट्राडे और स्विंग
डेटा अपडेट: 11 Oct 2026, 01:49 IST
वही नियम हर कैंडल साइज़ पर, जैसे Run बटन से मिलते हैं: स्ट्रैटेजी का अपना स्टॉप लॉस और टारगेट, कोई ट्यूनिंग नहीं, हर नतीजा दिखाया है। NIFTY 50 के 15 स्टॉक, एक खाते में ₹1,00,000, हर ट्रेड में 20%, एक साथ 5 तक ट्रेड, भारत के सारे चार्ज और 0.01% स्लिपेज, 9 Oct 2023 से 9 Oct 2026 तक।
स्टॉप लॉस 1.5% और टारगेट 3% (इसके अपने)।
इंट्राडे: उसी दिन बंद
| कैंडल | चार्ज के बाद नतीजा | ट्रेड | जीते | चार्ज | सबसे बड़ी गिरावट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मिनट | −₹98,703 −98.7% | 20,864 | 16.6% | −₹84,182 | −98.7% |
| 5 मिनट | −₹94,348 −94.3% | 12,431 | 38.9% | −₹74,242 | −94.3% |
| 15 मिनट | −₹72,519 −72.5% | 4,957 | 46.6% | −₹54,443 | −72.5% |
| 1 घंटा | −₹28,804 −28.8% | 1,704 | 39.7% | −₹28,898 | −28.9% |
स्विंग: रात भर होल्ड (डिलीवरी, सिर्फ़ खरीद)
| कैंडल | चार्ज के बाद नतीजा | ट्रेड | जीते | चार्ज | सबसे बड़ी गिरावट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मिनट | −₹98,732 −98.7% | 3,004 | 0.6% | −₹94,555 | −98.7% |
| 5 मिनट | −₹98,733 −98.7% | 2,986 | 6.3% | −₹94,431 | −98.7% |
| 15 मिनट | −₹98,706 −98.7% | 2,944 | 20.7% | −₹92,586 | −98.7% |
| 1 घंटा | −₹65,734 −65.7% | 1,587 | 50.2% | −₹66,522 | −66.5% |
| 4 घंटे | −₹24,574 −24.6% | 552 | 42.2% | −₹29,690 | −26.8% |
| 1 दिन | −₹26,837 −26.8% | 298 | 30.2% | −₹15,387 | −27.3% |
ये पुराने भाव पर पुराने नतीजे हैं, सलाह नहीं। हर नंबर LeadFinn के बैकटेस्ट इंजन से है। कैंडल साइज़ पर टैप करके वही टेस्ट खुद चलाएँ।
Frequently asked questions
बोलिंजर बैंड क्या होता है?
यह 20-दिन के मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर बना वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जो भाव के फैलाव को मापता है।
क्या 15-मिनट बोलिंजर बैंड बाउंस रणनीति मुनाफ़े में रही?
नहीं। 15 बड़े एनएसई शेयरों पर 12 महीने के बैकटेस्ट में 15m बाउंस नियम ने सारे चार्ज के बाद -39.2% का घाटा दर्ज किया।
बोलिंजर बैंड स्क्वीज़ (Squeeze) क्या होता है?
जब दोनों बाहरी बैंड बहुत करीब आ जाते हैं, तो उसे स्क्वीज़ कहते हैं। यह किसी आने वाले बड़े ब्रेकआउट का संकेत होता है।
लोअर बैंड टच के 5 दिन बाद शेयर कितनी बार ऊपर रहे?
हमारे NIFTY 100 इवेंट स्टडी में लोअर बैंड से वापस ऊपर आने पर 5 दिन बाद शेयर केवल 52.6% बार ऊपर रहे, जो आम दिनों के 52.7% से कम है।
बोलिंजर बैंड की मानक सेटिंग क्या है?
बोलिंजर बैंड की सबसे आम मानक सेटिंग 20 SMA और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है।
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