VWAP Kya Hai? फॉर्मूला, क्रॉसओवर नियम और टेस्ट नतीजे
छोटा जवाब
VWAP kya hai? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) दिन भर के कुल वॉल्यूम और भाव के भारित औसत को कहते हैं, जो केवल इंट्राडे में मान्य होता है। NSE के 15 बड़े शेयरों पर 15-मिनट VWAP क्रॉस रणनीति में 4,619 ट्रेड हुए, जीत दर 20.2% रही, और सारे चार्ज के बाद नतीजा -65.2% रहा। अकेले VWAP क्रॉस पर बार-बार ट्रेड करने से चार्ज मुनाफ़ा खा जाते हैं।
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| Item | Value |
|---|---|
| 5m Plain Cross | -85.5% |
| 15m Plain Cross | -65.2% |
| 15m Setup A | -14.6% |
| 15m Filtered | -6.7% |
VWAP kya hai aur institutional traders iska upyog kyon karte hain?
VWAP kya hai: VWAP का पूरा नाम Volume Weighted Average Price (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) है। यह एक इंट्राडे तकनीकी इंडिकेटर है जो दिन भर में हुए सभी सौदों के भाव और उनके संबंधित वॉल्यूम का औसत निकालता है।
साधारण मूविंग एवरेज केवल क्लोजिंग भाव देखता है, चाहे उस समय 100 शेयर बिके हों या 10 लाख शेयर। लेकिन VWAP भारी वॉल्यूम वाले भाव को ज़्यादा वजन देता है। इसलिए बड़े संस्थागत निवेशक (FIIs और Mutual Funds) अपने बड़े ऑर्डर्स को बाज़ार में बिना ज़्यादा स्लिपेज के निष्पादित करने के लिए VWAP को बेंचमार्क मानते हैं।
VWAP kaise calculate hota hai? फॉर्मूला और गणना
VWAP की गणना हर ट्रेडिंग सत्र में सुबह 9:15 बजे नए सिरे से शुरू होती है और 3:30 बजे समाप्त हो जाती है। इसे अगले दिन आगे नहीं बढ़ाया जाता।
फॉर्मूला: प्रत्येक कैंडल के टिपिकल प्राइस (High + Low + Close बटा 3) को उस कैंडल के वॉल्यूम से गुणा किया जाता है, और फिर दिन भर के कुल वॉल्यूम से भाग दिया जाता है।
यदि शेयर का भाव VWAP से ऊपर चल रहा है, तो उस दिन के खरीदार फायदे में हैं और इंट्राडे ट्रेंड बुलिश माना जाता है। यदि भाव VWAP से नीचे है, तो ट्रेंड बेयरिश माना जाता है।
15 NSE शेयरों पर VWAP क्रॉसओवर का बैकटेस्ट
हमने 15 बड़े लिक्विड एनएसई शेयरों (Reliance, HDFC Bank, TCS, Infosys आदि) पर 12 महीने में कई VWAP रणनीतियों का परीक्षण किया। नियम: जब कैंडल VWAP के ऊपर बंद हो तो खरीदारी, नीचे बंद होने पर एग्जिट या शॉर्ट सेल।
सभी ट्रेडों पर ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज फीस और स्लिपेज शामिल किए गए:
| VWAP सेटअप | Candles | Trades | Won % | Price moves | Slippage | Charges | After all costs | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Cross (5-minute) | 5m | 8,309 | 14.2% | -₹2,476 | -₹13,148 | -₹69,867 | -₹85,492 | -85.5% |
| Plain Cross (15-minute) | 15m | 4,619 | 20.2% | +₹1,665 | -₹10,592 | -₹56,290 | -₹65,217 | -65.2% |
| Setup A (15-minute) | 15m | 643 | 37.8% | -₹106 | -₹2,292 | -₹12,182 | -₹14,580 | -14.6% |
| Setup B (15-minute) | 15m | 733 | 35.5% | +₹5,574 | -₹2,598 | -₹13,804 | -₹10,828 | -10.8% |
| Filtered Cross (15-minute) | 15m | 236 | 20.8% | -₹1,213 | -₹866 | -₹4,601 | -₹6,681 | -6.7% |
15m Exits Breakdown
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| Part | Count |
|---|---|
| Exit rule | 3,468 |
| Square-off time | 819 |
| Target hit | 238 |
| Stop hit | 94 |
15m Waterfall
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| Step | ₹ |
|---|---|
| Price moves | ₹1,665 |
| Slippage | -₹10,592 |
| Charges | -₹56,290 |
| Net | -₹65,217 |
अधिक विस्तृत अंग्रेजी डेटा के लिए हमारी पूरी रिपोर्ट VWAP Strategy Backtest देखें।
चार्ज और बार-बार होने वाले फ़र्ज़ी सिग्नलों का असर
15-मिनट प्लेन क्रॉसओवर रणनीति में अकेले एक साल में 4,619 ट्रेड हुए। इस दौरान ट्रेडर्स ने ₹56,290 केवल सरकारी चार्ज और ब्रोकरेज में चुकाए।
जब बाज़ार किसी रेंज में फंसा होता है, तो भाव बार-बार VWAP के ऊपर-नीचे कटता रहता है। इससे हर 15 मिनट में गलत सिग्नल मिलते हैं और भारी ब्रोकरेज कटती है।
VWAP का सही इस्तेमाल कैसे करें?
बैकटेस्ट डेटा साबित करता है कि अकेले VWAP क्रॉस पर ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। सफल इंट्राडे ट्रेडर्स इसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं:
- डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस: अपट्रेंड में जब भाव गिरकर पहली बार VWAP को छूता है और कोई बुलिश कैंडल (जैसे Hammer) बनाता है, तब बाउंस पर ट्रेड लें।
- 200 EMA ट्रेंड के साथ: केवल उन्हीं शेयरों में VWAP के ऊपर बाय करें जो डेली चार्ट पर भी 200 EMA के ऊपर मजबूत हों।
- रिस्क-रिवॉर्ड 1:2 रखें: बहुत छोटे टारगेट के बजाय बड़ी चाल पकड़ने की कोशिश करें, ताकि चार्ज का असर कम हो।
How we tested
- Period
- 2025-10-07 to 2026-10-07
- Stocks
- 15 stocks: RELIANCE, HDFCBANK, ICICIBANK, INFY, TCS, SBIN, BHARTIARTL, ITC, LT, AXISBANK, KOTAKBANK, HINDUNILVR, MARUTI, SUNPHARMA, BAJFINANCE
- Candle size
- 15m
- Account
- ₹1,00,000 in one account, 20.0% per trade, up to 5 open trades
- Product
- intraday
- Exits
- stop 0.7%, target 1.4%, trailing 0.0%, intraday square-off by the engine
- Slippage
- 0.01% per fill
- Charges counted
- brokerage, STT, exchange transaction fee, SEBI fee, stamp duty and GST
- Engine
- LeadFinn backtest engine (files backtest_engine 68ab8514c88d, account 26450af3ec14, india_charges 272d6186e093; repo commit 8f07c7bb)
- Run date
- 2026-10-09 (IST)
More on how we test: How we test.
VWAP Pullback / VWAP cross (intraday): हर टाइमफ्रेम पर नतीजा, इंट्राडे और स्विंग
डेटा अपडेट: 11 Oct 2026, 01:49 IST
वही नियम हर कैंडल साइज़ पर, जैसे Run बटन से मिलते हैं: स्ट्रैटेजी का अपना स्टॉप लॉस और टारगेट, कोई ट्यूनिंग नहीं, हर नतीजा दिखाया है। NIFTY 50 के 15 स्टॉक, एक खाते में ₹1,00,000, हर ट्रेड में 20%, एक साथ 5 तक ट्रेड, भारत के सारे चार्ज और 0.01% स्लिपेज, 9 Oct 2023 से 9 Oct 2026 तक।
VWAP Pullback
इसके अपने एग्ज़िट नियम हैं। ये उसी दिन का आइडिया है, इसलिए सिर्फ़ इंट्राडे पर टेस्ट किया।
इंट्राडे: उसी दिन बंद
| कैंडल | चार्ज के बाद नतीजा | ट्रेड | जीते | चार्ज | सबसे बड़ी गिरावट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मिनट | −₹95,264 −95.3% | 13,359 | 16.6% | −₹76,090 | −95.3% |
| 5 मिनट | −₹94,092 −94.1% | 12,642 | 24.4% | −₹76,354 | −94.1% |
| 15 मिनट | −₹89,061 −89.1% | 9,492 | 28.0% | −₹71,258 | −89.1% |
| 1 घंटा | −₹68,798 −68.8% | 4,459 | 29.9% | −₹54,030 | −68.8% |
VWAP cross (intraday)
स्टॉप लॉस 0.7% और टारगेट 1.4% (इसके अपने)। ये उसी दिन का आइडिया है, इसलिए सिर्फ़ इंट्राडे पर टेस्ट किया।
इंट्राडे: उसी दिन बंद
| कैंडल | चार्ज के बाद नतीजा | ट्रेड | जीते | चार्ज | सबसे बड़ी गिरावट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मिनट | −₹98,678 −98.7% | 18,950 | 8.3% | −₹77,241 | −98.7% |
| 5 मिनट | −₹96,867 −96.9% | 16,247 | 14.9% | −₹83,840 | −96.9% |
| 15 मिनट | −₹93,689 −93.7% | 13,067 | 20.4% | −₹81,142 | −93.7% |
| 1 घंटा | −₹78,098 −78.1% | 6,647 | 27.2% | −₹65,947 | −78.1% |
ये पुराने भाव पर पुराने नतीजे हैं, सलाह नहीं। हर नंबर LeadFinn के बैकटेस्ट इंजन से है। कैंडल साइज़ पर टैप करके वही टेस्ट खुद चलाएँ।
Frequently asked questions
VWAP क्या होता है और यह कहाँ इस्तेमाल होता है?
VWAP का मतलब Volume Weighted Average Price है। यह दिन भर के वॉल्यूम और भाव का भारित औसत होता है और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में उपयोग किया जाता है।
क्या 15-मिनट VWAP क्रॉसओवर रणनीति मुनाफ़े में रही?
नहीं। 15 बड़े एनएसई शेयरों पर हमारे 12 महीने के बैकटेस्ट में 15m VWAP क्रॉस नियम ने सारे चार्ज के बाद -65.2% नतीजा दिया।
VWAP और Moving Average में क्या फ़र्क है?
मूविंग एवरेज केवल भाव को जोड़कर औसत निकालता है, जबकि VWAP भाव के साथ-साथ उस भाव पर हुए वॉल्यूम को भी महत्व देता है।
क्या VWAP को डेली या वीकली चार्ट पर देखा जा सकता है?
नहीं, सामान्य VWAP हर सुबह 9:15 AM पर रीसेट होता है, इसलिए यह केवल इंट्राडे चार्ट (1m, 5m, 15m) पर ही उपयोगी है।
15-मिनट VWAP क्रॉस में कुल कितने ट्रेड हुए?
12 महीने के परीक्षण में 15-मिनट प्लेन क्रॉस रणनीति ने 4,619 ट्रेड निष्पादित किए।
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